Fx - विकल्प - डेल्टा - कैलकुलेटर

विदेशी मुद्रा ग्रीक और रणनीतियां विदेशी मुद्रा बाजार में निवेश करने वाले निवेशक और व्यापारियों के पास विभिन्न प्रकार के उत्पादों होते हैं, जिनमें से चुनना है। विकल्प। जो आमतौर पर शेयर बाजार से जुड़ा होता है। विदेशी मुद्रा बाजार में भी लागू किया जा सकता है यह आलेख संक्षेप में बताता है कि विदेशी मुद्रा के विकल्प क्या हैं, और यह परिचय प्रदान करते हैं कि कैसे विभिन्न यूनानियों को जोखिम निर्धारित करने और विकल्पों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। (अधिक जानकारी के लिए, विकल्पों को समझने के लिए यूनानियों का प्रयोग करना देखें।) ट्यूटोरियल: यूनानियों के लिए एक परिचय विदेशी मुद्रा विकल्प विदेशी मुद्रा विकल्प कुछ सबसे व्यापक रूप से व्यापारित मुद्राओं में दर आंदोलनों के लिए जोखिम प्रदान करते हैं, उसी तकनीक का उपयोग करते हुए कि निवेशक इक्विटी और इंडेक्स ऑप्शंस के लिए उपयोग करते हैं । अन्य विकल्पों की तरह, विदेशी मुद्रा विकल्प व्यापारियों द्वारा जोखिम को कम करने और मुनाफे की क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। व्यापारी पारंपरिक कॉल-आउट विकल्प या एकल भुगतान विकल्प ट्रेडिंग (SPOT) के बीच चुन सकते हैं। एक पूर्वनिर्धारित कीमत और समय पर विक्रेता से विकल्प खरीदने के लिए पारंपरिक विकल्प खरीदार को सही देते हैं, लेकिन दायित्व नहीं देते हैं पारंपरिक विकल्पों में आमतौर पर SPOT विकल्पों की तुलना में कम प्रीमियम होता है। स्पॉट विकल्प व्यापारियों को भविष्य में एक निश्चित तिथि के लिए मूल्य गतिविधि अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं यदि व्यापारी सही है, तो उसे एक नकद भुगतान प्राप्त होगा। दोनों पारंपरिक और स्पॉट विकल्पों में एक प्रीमियम होता है - विकल्प की कुल लागत। विकल्प ट्रेडिंग में उपयोग की जाने वाली मौलिक विश्लेषण तकनीकों में से एक - चाहे स्टॉक, वायदा या विदेशी मुद्रा के लिए - ग्रीक है: कुछ अंतर्निहित चर के संबंध में विकल्प अनुबंध में शामिल जोखिम का माप (अधिक जानकारी के लिए, यूनानियों को जानने के लिए देखें।) डेल्टा - अंडरइयिंग के लिए संवेदनशीलता मूल्य डेल्टा, सबसे लोकप्रिय विकल्प ग्रीक, इसकी अंतर्निहित परिसंपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन के मुकाबले एक विकल्प मूल्य संवेदनशीलता को मापता है, और वह अंकों की संख्या है जो एक विकल्प मूल्य अंतर्निहित बाजार में हर एक बिंदु में बदलाव के लिए बढ़ने की उम्मीद है। डेल्टा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इंगित करता है कि मूलभूत साधनों में कीमतों में उतार-चढ़ाव के संबंध में विकल्पों का मूल्य कैसे बदल जाएगा, यह मानकर अन्य सभी चर समान रहेंगे। डेल्टा आमतौर पर कॉल विकल्पों के लिए 0.0 और 1.0 के बीच एक संख्यात्मक मान के रूप में दिखाया गया है। और डाल विकल्प के लिए 0.0 और -1.0 दूसरे शब्दों में, विकल्प डेल्टा हमेशा कॉल के लिए सकारात्मक होगा और पॉइंट्स के लिए नकारात्मक होगा यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डेल्टा मूल्यों को कॉल ऑप्शन के लिए 0.0 और 100 के बीच पूर्णांक के रूप में और दशमलव विकल्पों के बजाय 0.0 विकल्प के लिए 0.0 से -100 का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। कॉल विकल्प, जो आउट-ऑफ-पैनी हैं, में डेल्टा मान 0.0 एट-मनी कॉल ऑप्शंस के पास होंगे, डेल्टा वैल्यू होंगे जो 1.0 के करीब हैं। (संबंधित रीडिंग के लिए, विदेशी मुद्रा एक्सचेंज के व्यापार के लिए विकल्प टूल्स का उपयोग करना देखें।) वेगा - अंडरइयिंग के लिए संवेदनशीलता वाष्पशीलता की अस्थिरता राशि और गति का एक माप है, जिस पर मूल्य ऊपर और नीचे चलता है, और अक्सर (हाल में ) एक ट्रेडिंग उपकरण में सबसे ज्यादा और सबसे कम ऐतिहासिक कीमतें, जैसे कि मुद्रा जोड़े। वेगा। एकमात्र यूनानी जो एक ग्रीक पत्र द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं करता है, अंतर्निहित परिसंपत्ति की अस्थिरता में परिवर्तन के लिए एक विकल्प संवेदनशीलता को मापता है वेगा राशि का प्रतिनिधित्व करता है जो कि अंतर्निहित बाजार की अस्थिरता में एक प्रतिशत परिवर्तन के जवाब में एक विकल्प मूल्य में परिवर्तन होता है। अधिक समय जब तक की समाप्ति तक नहीं होता है, तो अधिक प्रभाव में अस्थिरता बढ़ जाती है विकल्पों के मूल्य पर। क्योंकि वृद्धि की अस्थिरता का अर्थ है कि अंतर्निहित साधनों को अत्यधिक मूल्यों का अनुभव होने की अधिक संभावना है, अस्थिरता में वृद्धि एक विकल्प के मूल्य में वृद्धि होगी और इसके विपरीत, अस्थिरता में कमी से विकल्प के मूल्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। (संबंधित पठन के लिए, फ्यूचर्स ऑन ऑप्शंस: संभावित दुनिया का लाभ देखें।) गामा - डेल्टा गामा के प्रति संवेदनशीलता, अंतर्निहित साधनों में मूल्य में परिवर्तन के जवाब में डेल्टा की संवेदनशीलता को मापता है। गामा इंगित करता है कि अंतर्निहित में प्रत्येक 1 मूल्य परिवर्तन के आधार पर डेल्टा कैसे बदलेगा। चूंकि डेल्टा मूल्य भिन्न दरों पर बदलता है, डेमटा को मापने और विश्लेषण करने के लिए गामा का उपयोग किया जाता है गामा का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि विकल्पों का डेल्टा उच्च है, गामा मान कितना स्थिर है, ये इंगित करते हैं कि डेल्टा अंडरइयिंग मूल्य में भी छोटी-मोटी गतिविधियों के जवाब में नाटकीय रूप से बदल सकता है। विकल्प के रूप में गामा बढ़ जाती है क्योंकि विकल्प इन-द-पैस में होते हैं, और कमी के रूप में विकल्प बन जाते हैं- या आउट-ऑफ-द-पैनी। गामा के मूल्य आम तौर पर समाप्ति की तारीख को और भी छोटे होते हैं: डेल्टा परिवर्तनों के लिए अब लंबी अवधि के विकल्प कम संवेदनशील होते हैं। समाप्ति दृष्टिकोण के रूप में, डेमटा परिवर्तनों का अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए गामा का मूल्य आमतौर पर बड़ा होता है (संबंधित पठन के लिए, रोलिंग लीएप ऑप्शंस देखें।) थीटा- समय क्षय के संवेदनशीलता एक विकल्प के समय क्षय को मापता है - सैद्धांतिक डॉलर राशि जो एक विकल्प हर दिन गुजरता है, मानते हैं कि मूल्य में या तो कोई परिवर्तन नहीं होता है अंतर्निहित की अस्थिरता विकल्प बढ़ते हैं जब विकल्पों पर - the-money थीटा घट जाती है जब विकल्प अंदर-और-बाहर-धन होते हैं लम्बे कॉल्स और लांग डॉट्स आमतौर पर नकारात्मक थीटा शॉर्ट कॉल्स होंगे और लघु पॉइट्स में सकारात्मक थीटा होगा। तुलना करके, एक उपकरण जिसका मूल्य समय से कम नहीं होता है, जैसे एक स्टॉक, शून्य थीटा होता। किसी विकल्प के मान को इसके आंतरिक मूल्य और समय मान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि आंतरिक विकल्प तुरंत इस्तेमाल किया जाता है तो आंतरिक मूल्य का मूल्य उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है: यह विकल्प की स्ट्राइक मूल्य और वास्तविक अंतर्निहित मूल्य के बीच का अंतर है। दूसरी ओर एक विकल्प का समय मान समाप्ति की समाप्ति तक शेष समय का एक फ़ंक्शन होता है और ऑप्शन मूल्य का विकल्प स्ट्राइक मूल्य कितना करीब होता है। समय का क्षय जो तित्तीय प्रतिनिधित्व करता है निरंतर नहीं है, समाप्ति के नजदीक होने के कारण दर बढ़ जाती है। (संबंधित पढ़ने के लिए, इन इन्स एंड आउट्स ऑफ बेबिंग ऑप्शंस देखें।) विदेशी मुद्रा विकल्प रणनीति में यूनानियों का उपयोग इसी तरह स्टॉक ऑप्शंस के लिए विदेशी मुद्रा विकल्प का उपयोग मौजूदा स्थिति में पैसा बनाने या जोखिम कम करने के लिए किया जा सकता है विकल्प सीमित जोखिम वाले विदेशी मुद्रा बाजार में प्रवेश करने का एक साधन प्रदान करते हैं। नुकसान आम तौर पर उस राशि तक सीमित होता है जो प्रीमियम के लिए भुगतान किया जाता है ऊपर की संभावनाएं प्रीमियम के किसी भी नुकसान से कहीं अधिक हो सकती हैं, जिससे अनुकूल जोखिम-प्रतिफल के अनुपात में वृद्धि हो सकती है। विदेशी मुद्रा विकल्प का उपयोग मौजूदा विदेशी मुद्रा स्थितियों के खिलाफ बचाव के लिए किया जाता है क्योंकि विदेशी मुद्रा विकल्प धारक को एक विशिष्ट विनिमय दर और समय पर भविष्य में मुद्रा जोड़ी खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन दायित्व नहीं देते हैं, इसलिए मौजूदा स्थिति में संभावित नुकसान से बचाने के लिए उन्हें नियोजित किया जा सकता है। चाहे एक व्यापारी लंबी या छोटी विदेशी मुद्रा जोड़ी है, विदेशी मुद्रा विकल्प का इस्तेमाल व्यापारी को जोखिम से बचाने के लिए किया जा सकता है, जबकि वर्तमान स्थिति कक्ष को रोकना बंद किए बिना स्थानांतरित किया जा सकता है। (अधिक जानकारी के लिए ऑफसेट रिस्क विथ ऑप्शन, फ्यूचर्स, और हेज फंड देखें।) नीचे की रेखा ग्रीस सभी विकल्पों के व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं, और व्यक्तिगत विकल्पों की स्थिति में या विकल्प पोर्टफोलियो में जोखिम को पहचानने और जोखिम से बचा सकते हैं। यूनानियों को जटिल रणनीतियों में लागू किया जा सकता है जिसमें गणितीय मॉडलिंग शामिल है, आमतौर पर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या स्वामित्व विक्रेताओं के माध्यम से उपलब्ध है। वैकल्पिक रूप से, विदेशी मुद्रा विकल्प व्यापारियों ने निवेश निर्णयों की पुष्टि के लिए केवल एक या दो यूनानियों का उपयोग कर सकते हैं। उनकी जटिलता के कारण यूनानियों ने एक समग्र विकल्प रणनीति के हिस्से के रूप में अपनी क्षमता का पूरी तरह से आकलन करने के लिए धैर्य और अभ्यास की मांग की है। किसी भी प्रकार के विकल्प विश्लेषण के लिए यूनानियों का इस्तेमाल करने से व्यापारियों को मूल्य और अस्थिरता परिवर्तनों के विकल्प विकल्प संवेदनशीलता निर्धारित करने में मदद मिल सकती है, और समय बीतने के लिए (अधिक जानकारी के लिए ख़रीदना विकल्प की मूल बातें देखें।) नोट। यह आलेख उन्नत ट्रेडिंग अवधारणाओं का परिचय है, और व्यापार विकल्पों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में सेवा करने का इरादा नहीं है। विकल्प जटिल हैं और किसी भी वास्तविक व्यापार या स्थिति में संलग्न होने से पहले इसे अच्छी तरह से अध्ययन और समझना चाहिए। व्यापारियों और निवेशकों को एक ब्रोकर से परामर्श करना चाहिए। वित्तीय सलाहकार या अन्य योग्य वित्तीय पेशेवरों को किसी भी ट्रेडों को रखने से पहले.ऑप्शन यूनानक्स एक्सेल फ़ार्मुलेस ब्लैक-स्कोल्स यूनानक्स एक्सेल फॉर्मूला यह ब्लैक-स्कोल्स एक्सेल गाइड का दूसरा हिस्सा है, जिसमें ग्रीक विकल्प (डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, और आरओ) ब्लैक-स्कोल्स मॉडल के तहत। मैं सटीक एक्सेल सूत्रों का प्रदर्शन करने के लिए पहले भाग से उदाहरण में जारी रहेगा डी 1, डी 2, कॉल मूल्य के लिए मापदंडों और एक्सेल फ़ार्मुलों के विवरण के लिए पहला भाग देखें और मूल्य डालें। यहां आप सभी ब्लैक-स्कोल्स फ़ार्मुलों के विस्तृत स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि ब्लैक-स्कोल्स कैलक्यूलेटर में एक्सेल में सब कुछ कैसे काम करता है। एक्सेल डेल्टा में डेल्टा कॉल और डाल विकल्प के लिए अलग है। डेल्टा के लिए सूत्र अपेक्षाकृत सरल हैं और ऐसा Excel में गणना है। मैं सेल V44 में कॉल डेल्टा की गणना, पहले भाग से उदाहरण में जारी रहा। जहां मैंने पहले से ही कोशिकाओं M44 और S44 में दो व्यक्तिगत शब्दों की गणना की है: डाल डेल्टा की गणना लगभग समान है, उसी कक्षों का उपयोग करते हुए। बस शून्य से एक जोड़ दें और don8217 को ब्रैकेट को भूल जाओ: एक्सेल में गामा, कॉल और कॉल के लिए गामा के सूत्र समान हैं। यह उपरोक्त डेल्टा फ़ार्मुलों की तुलना में थोड़ा अधिक जटिल है: विशेष रूप से सूत्र के दूसरे भाग पर ध्यान दें: आपको थिटा और वेगा की गणना में यह शब्द भी मिलेगा। यह - d1 के लिए मानक सामान्य संभावना घनत्व फ़ंक्शन है Excel में सूत्र इस तरह दिखाई देता है: 8230 जहां K44 वह सेल है जहां आपने डी 1 की गणना की है (पहला भाग देखें)। वैकल्पिक रूप से, आप NORM. DIST Excel फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिसे मैंने पहले भाग में समझाया है। पहले भाग से एकमात्र अंतर यह है कि अंतिम पैरामीटर (संचयी) अब गलत है डॉन 8217-K44 से पहले शून्य चिह्न को भूल जाते हैं: ये दो सूत्रों को एक ही परिणाम वापस करना होगा। उदाहरण के तौर पर ब्लैक-स्कोल्स कैलकुलेटर से मैं पहले सूत्र का उपयोग करता हूं। गामा के लिए पूरे सूत्र (कॉल और डालर के लिए) है: एक्सेल थेटा में थिटा में पांच सबसे आम विकल्प ग्रीक के सबसे लंबे फार्मूले हैं। यह कॉल और डालर के लिए अलग है, लेकिन अंतर फिर से सिर्फ कुछ कम से कम संकेत हैं और वहां आपको बहुत सावधान रहना होगा। थीटा बहुत से विकल्पों के लिए बहुत छोटा है, जो आपके गणना में संभव त्रुटि का पता लगाने में अक्सर कठिन होता है। हालांकि यह जटिल दिखता है, सूत्रों के सभी प्रतीकों और शर्तों को पहले से ही विकल्प कीमतों और डेल्टा और गामा के ऊपर की गणना से परिचित होना चाहिए। एक अपवाद सूत्रों की शुरुआत में टी है। टी प्रति वर्ष के दिनों की संख्या है आप या तो कैलेंडर दिन (T365 या 365.25) या ट्रेडिंग दिन (T252 या कुछ इसी तरह, आप जहां व्यापार के आधार पर) चुन सकते हैं। आपके चयन के आधार पर, थीटा की व्याख्या तो या तो एक कैलेंडर दिन में विकल्प मूल्य परिवर्तन या एक ट्रेडिंग दिन में विकल्प मूल्य में बदलाव होगा। कॉल ऑप्शन थीटा हमारे उदाहरण में कॉल थीटा के लिए पूरे सूत्र सेल X44 में है। यह लंबा है और कई (10) अन्य कोशिकाओं का उपयोग करता है, लेकिन कोई उच्च गणित नहीं है: (- (A44EXP (-1POWER (K44,2) 2) एसक्यूआरटी (2 पीआई ()) C44S44 (2 एसक्यूआरटी (जी 44)) - (डी 44 आर 44 ओ 44 ) (E44A44M44S44)) यदि (सी 202,8217 टाइम यूनिट्स 8217 डी 4,8217 टाइम यूनिट 8217 डी 3) ऊपर दिए गए स्क्रीनशॉट में सूत्र की अंतिम पंक्ति कैलकुलेटर में टी। सेल सी 20 है जिसमें एक कॉम्बो होता है जहां उपयोगकर्ता कैलेंडर दिनों या ट्रेडिंग दिवस का चयन करते हैं। शीट में सेल D3 और D4 समय इकाइयों में प्रति वर्ष कैलेंडर और ट्रेडिंग दिनों की संख्या होती है। यदि आप इसे सरल रखना चाहते हैं, तो आप एक निश्चित संख्या के साथ फार्मूला की पूरी अंतिम पंक्ति को बदल सकते हैं, जैसे कि 365। आप पहले भाग में सभी व्यक्तिगत कोशिकाओं का स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं या इन सभी एक्सेल गणना सीधे में देख सकते हैं। गणक यंत्र । थिटा को कॉल करने के लिए थिटा एनालॉलिकली डालें, सेल एडी 44 में डाल थिटा का सूत्र है: (- (A44EXP (-1POWER (K44,2) 2) एसक्यूआरटी (2 पीआई ()) सी 44 एस 44 (2 एसक्यूआरटी (जी 44)) (डी 44 आर 44 पी 44) - (E44A44N44S44)) यदि (सी 202,8217 टाइम यूनिट 8217 डी 4,8217 टाइम यूनिट 8217 डी 3) एक्सेल में वेगा कॉल के लिए फार्म और बोलने के लिए समान है: इसमें कोई नई बात नहीं है आप अंत में परिचित शब्द देख सकते हैं। कैलकुलेटर के उदाहरण में मैं सेल Y44 में वेगा की गणना करता हूं: Rho में Excel Rho फिर कॉल और डालता है। Put rho formula में दो और शून्य से चिह्न हैं। कैलकुलेटर के उदाहरण में मैं सेल Z44 में call rho की गणना करता हूं। यह सिर्फ दो मापदंडों (स्ट्राइक प्राइस और समाप्ति के समय) और कोशिकाओं का एक उत्पाद है जो मैंने पहले चरण में गणना की है: मैं फिर से 4 एफ़ -44 सेल में रख रो की गणना करता हूं, फिर से 4 अन्य कोशिकाओं के उत्पाद के रूप में 100 से विभाजित करता हूं। सुनिश्चित करें कि शुरुआत में शून्य चिह्न डालें: एक्सेल में विकल्प ग्रीक के बारे में अधिक: आप एक्सेल और व्यक्तिगत विकल्प ग्रीक के मॉडल व्यवहार और विभिन्न बाजार परिस्थितियों में विकल्प मूल्यों के मॉडल व्यवहार (कुछ संशोधनों और सुधारों के साथ) का उपयोग कर सकते हैं (ब्लैक - स्लोल्स मॉडल पैरामीटर)। यह इस गाइड के दायरे से परे है, लेकिन आप इसे ब्लैक-स्कोल्स कैलकुलेटर और पीडीएफ गाइड में पा सकते हैं। इस वेबसाइट पर और मैक्रॉपिनी सामग्री का उपयोग करते हुए, आप पुष्टि करते हैं कि आपने उपयोग की गई समझौते से पढ़ लिया है और उससे सहमति जताई है जैसे कि आपने इसे हस्ताक्षर किया है। इस समझौते में गोपनीयता नीति और कुकी नीति भी शामिल है। यदि आप इस अनुबंध के किसी भी हिस्से से सहमत नहीं हैं, तो कृपया वेबसाइट को छोड़ दें और अब किसी भी Macroption सामग्री का उपयोग बंद करें। सभी जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और ये गलत, अपूर्ण, पुरानी या सादा गलत हो सकती है। Macroption सामग्री का उपयोग करने के परिणामस्वरूप किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है। किसी भी समय कोई वित्तीय, निवेश या व्यापार सलाह नहीं दी जाती है। प्रतिलिपि 2017 Macroption ndash सभी अधिकार सुरक्षित। BREAKDOWN डेल्टा डेल्टा मान विकल्प के प्रकार के आधार पर सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कॉल ऑप्शन के लिए डेल्टा हमेशा 0 से 1 के बीच होती है, क्योंकि अंतर्निहित परिसंपत्ति मूल्य में बढ़ जाती है, कॉल विकल्प मूल्य में बढ़ोतरी करते हैं। विकल्प को डेल्टा हमेशा -1 से 0 तक लेकर आता है क्योंकि अंतर्निहित सुरक्षा बढ़ने के कारण, डाल विकल्प का मान कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक पुट विकल्प में -0.33 का डेल्टा है, अगर अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत 1 से बढ़ जाती है, तो डाल विकल्प की कीमत 0.33 से कम हो जाएगी। व्यवहार में, कम्प्यूटेशनल सॉफ्टवेयर तेजी से गणना करता है। तकनीकी रूप से, विकल्प डेल्टा का मूल्य, अंतर्निहित सुरक्षा मूल्य के संबंध में विकल्प के मूल्य का पहला व्युत्पन्न है। डेल्टा अक्सर निवेश पेशेवरों और हेजिंग रणनीति के लिए व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता है डेल्टा व्यवहार उदाहरण डेल्टा गणना करने के लिए एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है क्योंकि यह एक मुख्य कारण विकल्प कीमतों में से एक है जिस तरह से वे करते हैं। कॉल और डाल ऑप्शन डेल्टा का व्यवहार अत्यधिक पूर्वानुमान लगाता है और पोर्टफोलियो प्रबंधकों, व्यापारियों और व्यक्तिगत निवेशकों के लिए बहुत उपयोगी है। कॉल ऑप्शन डेल्टा व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि विकल्प में पैसा है, जिसका मतलब है कि वर्तमान स्थिति में लाभदायक है, इन-पैसा, जिसका मतलब है कि विकल्प स्ट्राइक मूल्य वर्तमान में अंतर्निहित शेयरों के मूल्य, या आउट-द - जिसका अर्थ है कि विकल्प अभी लाभदायक नहीं है। समाप्ति के समय के रूप में इन-मनी कॉल विकल्प 1 के करीब आ जाते हैं। एट-द-मनी कॉल विकल्पों में आम तौर पर 0.5 की डेल्टा होती है, और आउट-ऑफ-द-कॉल कॉल ऑप्शंस का डेल्टा एक्सचेंज ऑप्शंस के रूप में पहुंचता है। कॉल विकल्प में गहरा पैसा, डेल्टा करीब 1 हो जाएगा, और अधिक विकल्प अंतर्निहित परिसंपत्ति की तरह व्यवहार करेंगे। विकल्प का डेल्टा व्यवहार भी इस बात पर निर्भर करता है कि विकल्प में पैसा, पैसा, या आउट-द-पैसा है और कॉल विकल्प के विपरीत हैं। इन-द-मनी पॉइंट विकल्पों की समाप्ति की समाप्ति के रूप में -1 के करीब आते हैं। एट-द-मनी पैट ऑप्शंस में आमतौर पर -0.5 का डेल्टा होता है, और आउट-ऑफ-द-पैनी पॉइंट ऑप्शंस का डेल्टा एक्सचेंज ऑप्शंस के रूप में पहुंचता है। ब्लैक-स्कील्स कैलकुलेटर ब्लैक-स्कोल्स विकल्प के मूल्य निर्धारण मॉडल के मुताबिक इसके मर्ट्स एक्सपेंशन को डिविडेंड के लिए खाते में कॉल की गणना करता है और विकल्प की कीमतें डालते हैं। मापदंडों (अंतर्निहित मूल्य, स्ट्राइक प्राइस, अस्थिरता, ब्याज दर, लाभांश उपज और समाप्ति के लिए समय) विकल्प की गणना यूनानियों ndash डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, आरओ बाजार में संभावित परिदृश्यों का विश्लेषण और विश्लेषण करती है और विकल्प पर व्यक्तिगत मापदंडों का प्रभाव कीमतों और ग्रीक बहुत आसान नेविगेशन ndash आप इसे तुरंत पीडीएफ गाइड विकल्प विकल्प, अस्थिरता, और ब्लैक-स्कोल्स मॉडल (कॉल मूल्य के लिए फार्मूला, कीमत, और यूनानियों सहित) समझा सकते हैं Excel के सभी संस्करणों में काम करता है 25 एक बार भुगतान Macroption स्क्रीनशॉट्स से तत्काल डाउनलोड करें विकल्प मूल्य और यूनिक्स का परिकलन आप स्प्रैडशीट के ऊपरी बाएं कोने में पैरामीटर सेट करते हैं और कॉल के लिए परिणामी विकल्प मूल्य देखें और देखें कोशिकाओं एच 4 और एच 6 आप चार्ट के ऊपर, शीर्ष पर यूनानियों को देख सकते हैं। अनुकरण और चार्ट यहां आप चार्ट सेट कर सकते हैं चुनें कि क्या आप किसी कॉल या चार्ट के लिए चार्ट प्रदर्शित करना चाहते हैं, एक्स अक्ष (अंतर्निहित मूल्य, समय समाप्ति का समय, या 6 पैरामीटर के किसी भी अन्य) पर क्या प्रदर्शन करना चाहिए, और ऊपरी के वाई अक्षों पर क्या प्रदर्शित करना है और निम्न चार्ट (विकल्प मूल्य या यूनानियों में से कोई भी) चार्ट के मानकों की गणना स्वचालित रूप से दर्ज पैरामीटर के आधार पर की जाती है, लेकिन यदि आप चार्ट के किसी विशेष भाग को अधिक विस्तार से विश्लेषण करना चाहते हैं, तो आप स्वत: एक्स स्केल को ओवरराइड कर सकते हैं। उपरोक्त चार्ट पर आप कॉल विकल्प मूल्य और डेल्टा पर अंतर्निहित मूल्य में परिवर्तन के प्रभाव को देख सकते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि सेल C19 में दिनों की संख्या को बदलते समय यह कैसे गुजरता है, या इसी तरह से संबंधित इनपुट कोशिकाओं को बदलते समय अन्य मापदंडों के प्रभाव को देख सकते हैं। यह कॉल विकल्प मूल्य और थीटा पर समय गुजरने के प्रभाव का विश्लेषण करने का एक उदाहरण है। आप पैरामीटर और मूल्य या ग्रीक के किसी भी संयोजन का विश्लेषण कर सकते हैं सिमुलेशन और परिदृश्य के विश्लेषण के लिए विस्तृत निर्देश, सुझाव, और उदाहरण पीडीएफ गाइड के अध्याय 7 में दिए गए हैं। सूत्र और Excel फ़ंक्शन का उपयोग स्प्रेडशीट के निचले भाग में आप गणना और एक्सेल फ़ंक्शन को विस्तार से देख सकते हैं। इन्हें PDF गाइड के अध्याय 9 और 10 में भी वर्णित किया गया है।