बाइनरी - विकल्प - थीटा - सूत्र

द्विआधारी कॉल ऑप्शन थीटा द्विआधारी कॉल ऑप्शन थीटा समय के साथ एक बाइनरी कॉल ऑप्शन की कीमत में बदलाव को मापता है और द्विआधारी विकल्प की कीमत प्रोफ़ाइल बनाम समय क्षय के ढाल का ढाल है। बाइनरी कॉल ऑप्शन थीटा पर यह खंड, द्विआधारी पॉट ऑप्शन थेटा सेक्शन के साथ, दो भागों में है: i पहले खंड में पहले सिद्धांतों से फार्मूला (जो सारांश के तुरंत ऊपर पाया जा सकता है) के व्युत्पन्न को शामिल किया गया है, साथ ही समापन और अंतर्निहित अस्थिरता के समय के संबंध में बाइनरी कॉल विकल्प थीटा, ii। जबकि दूसरे खंड में थीटा का विश्लेषण किया जाता है, जो सूत्र के रूप में एक उपयोगी विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में दर्शाया गया है, इसकी कमियों पर चर्चा करता है और एक वैकल्पिक व्यावहारिक तत्व प्रदान करता है, इसके बाद सूत्र। बाइनरी कॉल ऑप्शंस थिटा और फिनिट थिटा किसी भी विकल्प के थीटा द्वारा परिभाषित किया गया है: P समय के विकल्प पी समय की समाप्ति के लिए पी पी के मूल्य में परिवर्तन टी एन. बी. के मूल्य में परिवर्तन द्विआधारी कॉल ऑप्शन्स थीटा के लिए समीकरण पृष्ठ के नीचे पाया जा सकता है। चित्रा 1 की समाप्ति के लिए अलग-अलग समय पर द्विआधारी कॉल विकल्प मूल्य प्रोफाइल को दिखाता है चित्रा 2 से पता चलता है कि सात स्थैतिक अंतर्निहित कीमतों के साथ, बाइनरी कॉल विकल्पों में मूल्य में परिवर्तन होता है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन 25 से 0 तक गिरता है, इसलिए वास्तव में चित्रा 2 से एक प्रोफ़ाइल चित्रा 1 में उस अंतर्निहित मूल्य पर एक ऊर्ध्वाधर क्रॉस सेक्शन है। जब अंतर्निहित कीमत 100.00 है विकल्प द-मनी है और समय बीतने पर द्विआधारी विकल्प की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह हमेशा 50 होता है। जब अंतर्निहित मूल्य 100.00 से ऊपर होता है तो कीमत प्रोफाइल सभी ढलान ऊपर की ओर एक सकारात्मक दर्शाती है थीटा, जबकि आउट-ऑफ-मनी प्रोफाइल, अर्थात् एस एलटी 100.00, मूल्य प्रोफाइल नकारात्मक ढांचे के नीचे सभी ढलान नीचे। Fig.1 बाइनरी कॉल विकल्प मूल्य प्रोफाइल w. r.t. समय समाप्ति के लिए समय। 2.1 बाइनरी कॉल विकल्प मूल्य प्रोफाइल w. r.t. समाप्ति का समय (उपरोक्त फार्मूले के रूप में दर्शाया गया) चित्रा 2 में ढलानों की ढाल को मापता है। जब 20 दिनों से अधिक समय समाप्ति मूल्य क्षय (चाहे नकारात्मक या सकारात्मक) हो, तो बहुत कम समय होता है, क्योंकि समय पूर्ण में थीटा बढ़ जाता है उस वृद्धि के साथ मूल्य निर्भर करता है कि कैसे अंतर्निहित हड़ताल के करीब है चित्रा 3 अपने जीवन के अंतिम 11 दिनों में S99.75 मूल्य प्रोफाइल है। चोरों को समाप्ति के पांच दिनों के आसपास केंद्रित कर दिया गया है, उदाहरण के लिए, पांच दिन की जड़ 7.5 दिनों से 2.5 दिनों तक समाप्त हो गई है। चूंकि कीमत प्रोफ़ाइल तेजी से कम हो रही है, इसलिए क्रोन्स की ढाल अब तार की लंबाई को कम करता है। तार के ढाल द्वारा परिभाषित किया गया है: ग्रेडियंट (पी 2 पी 1) (टी 2 टी 1) पी 2 बाइनरी कॉल वैल्यू टी 2 पी 1 बाइनरी कॉल वैल्यू में टी 1 यानी ग्रेडियंट (37.3446 16.9094) (9 1) 2.5544 Fig.3 थिटे का ढाल 99.75 प्लस अनुमानित थीटा कुंडियां, जैसा कि तालिका 1 के केंद्रीय स्तंभ की निचली पंक्ति में दर्शाया गया है। 5 दिन की राग और 2 दिन की राग की ग्रेनेंट की गणना उसी तरीके से की जाती है और इसे तालिका 1 के केंद्रीय स्तंभ में भी प्रस्तुत किया जाता है। तालिका 1 - तार के ढाल से कॉल थिटा तक समय के अंतर में संकुचन (जैसा कि टी 5 और टी 2 द्वारा दर्शाया गया है), ढाल 1.5446 की थीता को 5 दिनों में समाप्ति पर ले जाता है, यानी जहां टी 0 है। इसलिए थीटा पहला अंतर है बाईरी कॉल समापन के समय के संबंध में उचित मूल्य और गणितीय रूप में कहा जा सकता है: टी 0, डीपी डीटी के रूप में जिसका अर्थ है कि टी के रूप में शून्य गिर जाता है, 5 दिनों में चित्रा 2 की कीमत प्रोफाइल के स्पर्शरेखा (थीटा) द्विआधारी कॉल विकल्प थीटा w. r.t. समाप्ति का समय चित्रा 1 चित्रा 4 के साथ जुड़े 5.0 अस्थिर अस्थिरता द्विआधारी कॉल प्रोफाइल को दर्शाता है जो उसी दिन समाप्ति के लिए संबंधित थीस प्रदान करता है। जब भी धन-राशि हमेशा शून्य होती है, तित्तीय समाप्ति की अवधि के बावजूद। जब आउट-द-द-द-द बाइनरी कॉल थीटा हमेशा नकारात्मक होता है (जैसे- आउट-द-मनी कॉन्टैक्टिव कॉल ऑप्शंस के साथ), लेकिन जब द-बाय-द-द-द बाइनरी कॉल ऑप्शन थीटा पॉजिटिव होता है (इन-पैसे के विपरीत पारंपरिक कॉल विकल्प)। समाप्ति के लिए पर्याप्त दिनों के साथ (चित्रा 4 में 25 दिन) द्विआधारी कॉल ऑप्शन थीटा करीब करीब शून्य पर शून्य है। समय के रूप में चतुर्भुज और गहराई के साथ थीटा की पूर्ण अधिकतम मूल्य बढ़ जाती है, हड़ताल पर धीरे-धीरे बंद हो रहा है। यह उस मामले से समझाया जा सकता है जहां समाप्त होने के लिए केवल 0.5 दिन हैं, जहां 99.90 की मूल कीमत पर बाइनरी कॉल ऑप्शन 29.4059 मूल्य के बराबर है, यह राशि अगले आधे दिन तक कम हो जाएगी, अगर अंतर्निहित रहता है 99.90। Fig.4 बाइनरी कॉल विकल्प सैद्धांतिक थीटा w. r.t. समाप्ति का समय हालांकि बाइनरी कॉल विकल्प की समाप्ति के लिए 99.90 और 1-दिवसीय में 35.0638 (समाप्ति के लिए आधे दिन से 5.6579 अधिक है) द्विआधारी कॉल थेटा कम है क्योंकि थीटा एक वार्षिक माप है, जरूरी नहीं कि व्यावहारिक । द्विआधारी कॉल विकल्प थीटा w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता आंकड़े 5 amp 6 बाइनरी कॉल विकल्प मूल्य प्रोफाइल को संबंधित बाइनरी कॉल थीटा के साथ निहित वाष्पशीलता की एक सीमा पर प्रदान करते हैं। हमेशा की तरह, अंतर्निहित अस्थिरता का मूल्य प्रोफाइल पर एक समान प्रभाव होता है, लेकिन फ़िग के बाइनरी कॉल थीटा प्रोफाइल के बीच कुछ सूक्ष्म अंतर हैं। 4 amp 6. चित्रा 6 में अधिकतम निरपेक्ष थीटा निहित अस्थिरता के बावजूद 2.43 के आसपास काफी स्थिर है, यद्यपि निहित अस्थिरता यह निर्धारित करती है कि थिटा में चोटी और गर्त की हड़ताल के करीब कैसे है। Fig.5 बाइनरी कॉल विकल्प मूल्य प्रोफाइल w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता Fig.6 बाइनरी कॉल विकल्प सैद्धांतिक थीटा w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता भले ही अस्थिरता के बावजूद बाइनरी कॉल थीटा अब परिचित कारण के लिए शून्य के माध्यम से यात्रा करता है कि एट दी मनी बायनेरिज़ की कीमत 50 रुपये या उसके करीब है। सैद्धांतिक थीटा और प्रैक्टिकल थीटा, ऊपर चित्रा 3 से है (उम्मीद है) नेत्रहीन रूप से स्पष्ट है कि समय के पीछे एक बराबर उपाय कॉल विकल्प मान में वृद्धि प्रदान करता है, जो समयावधि में आगे बढ़ने के लिए वैकल्पिक मूल्य में कमी से कम होता है, उदा। समय पर बाइनरी कॉल विकल्प का उचित मूल्य 33.3357 है, इसलिए टी 2 के साथ उदाहरण का उपयोग करते हुए, 6-दिन और 4-दिवसीय विकल्प क्रमशः 34.6 9 12 और 31.5315 के लायक हैं। तो 6 वें दिन से 5 वें दिन तक विकल्प खो देता है: दिन 6 से 5 दिन (34.6 9 1233.3357) के मूल्य क्षय 1.3555 जबकि 5 वें दिन से चौथे दिन तक विकल्प हारता है: 5 दिन से दिन 4 (33.335731) का मूल्य क्षय .5315) 1.8042 तालिका 2 दिन में विकल्प मान प्रस्तुत करता है 7 से 0 की समाप्ति के साथ दैनिक अंतर के साथ ही सैद्धांतिक थीटा यह स्पष्ट है कि एक दिन से वास्तविक क्षय सैद्धांतिक थीटा से अधिक है। इस उदाहरण में सैद्धांतिक बाइनरी कॉल थीवा, 365 (ईक (1) से विभाजित ईक (1) के फार्मूले से वार्षिक दर प्रदान करता है) और 100 गुणा करके (ईक (1) 0 और 0 के बीच द्विआधारी विकल्प मूल्य सीमा मानता है 1, नहीं 0 और 100)। तालिका 2 - बाइनरी कॉल विकल्प उचित समय के साथ उचित मूल्य क्षय और थीटा यह ईक (1) के सूत्र का उपयोग करने की प्रभावकारिता के रूप में प्रश्न पूछता है, जब तालिका के दिन क्षय पंक्ति से गणना की गई थीटा की गणना करने के लिए यह आसान नहीं होगा 2. विशेष रूप से गणितीय रूप से सुरुचिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन मार्केट प्रैक्टिशनरों द्वारा सुरुचिपूर्ण गणितीय मॉडल के लिए कई समान रूप से अपरिवर्तनीय समायोजन किए गए हैं ताकि उन्हें काम में लाया जा सके, साथ ही अस्थिरता तिरछा अधिक स्पष्ट में से एक है। गहरा होने के लिए, सीएपीएम वित्तीय मॉडल हितों के जोखिम-मुक्त दर पर निर्भर है जो कि ब्याज की जोखिम मुक्त दर के रूप में ऐसी कोई बात है। क्या होगा अगर आईएमएफ को मूडिस द्वारा डाउनग्रेड किया गया था, तो पीआईजीएस आंकड़े 7 ए-एफ की पेशकश सैद्धांतिक थीटा और व्यावहारिक थीटा के बीच के अंतर के ग्राफिकल चित्रण थे, एक शब्द Ive ने केवल एक दिन से अगले दिन की कीमत में वास्तविक परिवर्तन का वर्णन करने के लिए कहा। चित्रा 7 ए दिखाता है कि द्विआधारी कॉल ऑप्शन का मूल्य क्षय (या तो सकारात्मक या नकारात्मक) नगण्य है, तो सैद्धांतिक सिद्धांत लगभग व्यावहारिक थीटा को ओवरलैप करता है, खासकर जब अंतर्निहित अस्थिरता कम होती है Fig.7a द्विआधारी कॉल विकल्प थीटा, सैद्धांतिक amp व्यावहारिक, समाप्ति के लिए 25-दिन w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता सैद्धांतिक थीटा की समाप्ति के 10 और 4 दिनों के साथ धीरे-धीरे वास्तविक विकल्प मूल्य परिवर्तन के एक माप के रूप में अधिक गलत हो जाता है, वास्तविक समय क्षय के साथ, थोड़े द्विआधारी कॉल विकल्पों थीटा प्रोफाइल की चोटी और गर्त पर अधिक से अधिक होता है, लेकिन कम होकर हड़ताल से अंतर्निहित चालें दूर हैं यह चौरसाई है जो व्यावहारिक थीटा की वास्तविक कीमत में परिवर्तन और सैद्धांतिक सिद्धांत द्वारा दर्शाए गए मूल्य के मूल्य में परिवर्तन की तुलना करते हुए उम्मीद की जा सकती है, जो कि एक वार्षिक दर है और इसके प्रभाव में एक औजारिंग तंत्र में बनाया गया है। आंकड़े 7 ए-सी के बाएं हाथ के तराजू धीरे-धीरे मूल्य में बढ़ रहे हैं क्योंकि समय के साथ थीटा बढ़ जाती है। Fig.7b बाइनरी कॉल ऑप्शन थीटा, सैद्धांतिक amp व्यावहारिक, समाप्ति के लिए 10-दिन w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता Fig.7c बाइनरी कॉल विकल्प थीटा, सैद्धांतिक amp प्रैक्टिकल, 4 दिन समाप्ति के लिए w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता जब एक दिन समाप्ति के लिए (चित्रा 7 डी) सैद्धांतिक थीटा द्वारा उत्पन्न समय क्षय का अवमूल्यन इसकी सबसे स्पष्ट है क्योंकि इस बिंदु पर व्यावहारिक थीटा वास्तव में बाइनरी कॉल विकल्प प्रीमियम है जब बाहर के - मनी और 100 कम द्विआधारी कॉल विकल्प प्रीमियम जब इन-पैसा Fig.7d बाइनरी कॉल ऑप्शन थीटा, सैद्धांतिक amp व्यावहारिक, समाप्ति के लिए 1-दिन w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता अंत में आंकड़े 7e amp 7f पूर्ण सैद्धांतिक सिद्धांत को आक्रामक रूप से बढ़ते हुए दिखाते हैं, जबकि पूर्ण व्यावहारिक सिद्धांत अब गिरते हैं, बाद के विकल्प के कम प्रीमियम के कारण। Fig.7e बाइनरी कॉल विकल्प थीटा, सैद्धांतिक amp व्यावहारिक, अंतराल के लिए 0.4-दिन w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता Fig.7f बाइनरी कॉल विकल्प थीटा, सैद्धांतिक amp व्यावहारिक, समाप्ति के लिए 0.1-दिन w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता आंकड़े 7e amp 7f के तराजू विशेष रूप से अंजीर 7 एफ में हैं, जहां सैद्धांतिक सिद्धांत अब 100 से ऊपर है, जो कि एक दिलचस्प अवधारणा है क्योंकि बाइनरी कॉल विकल्प की अधिकतम सीमा 100 अंक के नोट तक सीमित है: 1 ) जबकि पारंपरिक कॉल ऑप्शन थेट्स हमेशा नकारात्मक होते हैं क्योंकि टाइम वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, बाइनरी कॉल ऑप्शंस के साथ टाइम वैल्यू सकारात्मक या नकारात्मक निर्भर हो सकती है चाहे वे इन-आउट-ऑफ-द-पैनी हैं या नहीं। 2) जबकि परंपरागत कॉल ऑप्शंस थिटा के साथ हमेशा सही होता है जब द-द-पैरी, बाइनरी कॉल ऑप्शन्स थीटा, जब पैसा हमेशा शून्य होता है। 3) आउट-द-द-बाय-बाइनरी कॉल ऑप्शंस में नकारात्मक या शून्य थीटा है, इन-मनी बाइनरी कॉल ऑप्शंस में शून्य या पॉजिटिव थीटा है। 4) ईटीए (1) का उपयोग करने के लिए थीटा की गणना 100 से अधिक थीटा उत्पन्न कर सकती है। एन. बी. (i) उपरोक्त समीकरण द्वारा उत्पन्न थीटा एक वार्षिक संख्या है, इसलिए एक दैनिक थीटा को सन्निकटन के रूप में आवश्यक होना चाहिए, तो थीटा को 365 से विभाजित करने की आवश्यकता है। (ii) यह सूत्र द्विआधारी कॉल विकल्प कीमतों पर आधारित है जो 0 और 1. क्या द्विआधारी कॉल ऑप्शंस की कीमतों के लिए थिटे की आवश्यकता होती है, जो कि 0 और 100 के बीच होती है, तो थीटा को 100 से गुणा किया जाना चाहिए। यदि थिटे पूरी तरह से ईक (1) के परिणाम से प्रतिनिधित्व करते हैं तो यह स्थापित करने के लिए एक उपयोगी टूल है दैनिक समय क्षय अगर 365 से विभाजित है तो समाप्ति के लिए पर्याप्त समय है। लेकिन समय समाप्ति के समय समय के साथ द्विआधारी विकल्प मूल्य परिवर्तन की भविष्यवाणी के लिए एक उपकरण के रूप में इस सैद्धांतिक थीटा को तेजी से गलत हो जाता है। डेल्टा को अंतराल पर व्यापार करके दूर किया जा सकता है जब तक कि यह एक व्यापारिक इकाई (भविष्य) हेजिंग थीता केवल अन्य विकल्पों के व्यापार के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। डेल्टा के रूप में, समाप्ति की समाप्ति के रूप में, थिटे बहुत बड़ी संख्या में पहुंच सकती है इसलिए एक को हमेशा इस नियम का पालन करना चाहिए: यूनिक्सों में बेवकूफ़ विश्लेषण संख्या (कभी भी) होती रहें। बाइनरी पट ऑप्शन थीटा थिटा समय के साथ एक विकल्प की कीमत में बदलाव को मापता है समय क्षय के कारण द्विआधारी पुल विकल्प मूल्य प्रोफ़ाइल के ढलान का ढाल है। बाइनरी कॉल ऑप्शन थीटा पर यह खंड, द्विआधारी कॉल ऑप्शन थीटा सेक्शन के साथ, दो भागों में है: i पहले खंड में फार्मूला, प्रथम सिद्धांतों से सूत्र का व्युत्पन्न, साथ ही समापन और अंतर्निहित अस्थिरता के समय के संबंध में बाइनरी पॉट ऑप्शन थीटा शामिल हैं ii। जबकि दूसरे खंड में थिटे का विश्लेषण किया गया है, जो सूत्र के द्वारा एक उपयोगी विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में दर्शाया गया है, इसकी कमियों की चर्चा करता है और एक वैकल्पिक व्यावहारिक थीता प्रदान करता है। द्विआधारी पुट ऑप्शन थेटा एंड सीनिट थिटा किसी भी विकल्प की थीटा द्वारा परिभाषित किया गया है: P समय के विकल्प पी समय की समाप्ति के लिए पी पी के मूल्य में परिवर्तन टी के मूल्य में परिवर्तन टी चित्रा 1 द्विआधारी डाल विकल्प मूल्य प्रोफाइल दिखाता है समाप्ति के लिए अलग-अलग समय पर। चित्रा 2 से पता चलता है कि सात स्थैतिक अंतर्निहित कीमतों के साथ, बाइनरी पॉइंट ऑप्शंस मूल्य में बदल जाता है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन 25 से 0 तक गिरता है, इसलिए वास्तव में चित्रा 2 से एक प्रोफाइल चित्रा 1 में उस अंतर्निहित कीमत पर एक ऊर्ध्वाधर क्रॉस सेक्शन है। जब अंतर्निहित कीमत 100.00 है विकल्प द-मनी है और समय बीतने पर द्विआधारी विकल्प की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह हमेशा 50 होता है। जब अंतर्निहित कीमत 100.00 से नीचे होती है तो कीमत प्रोफाइल सभी ढलान ऊपर की ओर एक सकारात्मक दर्शाती है थीटा, जबकि आउट-ऑफ-द-मनी प्रोफाइल, अर्थात एसजीटी 100.00, कीमत प्रोफाइल सभी ढलान नीचे एक नकारात्मक थीटा जिसका अर्थ है। Fig.1 बाइनरी डाल विकल्प मूल्य प्रोफाइल w. r.t. समय समाप्ति के लिए समय। 2 बिनर रखा विकल्प फिक्स्ड अंतर्निहित कीमतों के साथ मूल्य प्रोफाइल थीटा (जैसा कि ऊपर के फार्मूले द्वारा दर्शाया गया है) चित्रा 2 में ढलानों की ढाल को मापता है। जब 20 दिनों से अधिक समय समाप्ति मूल्य क्षय (चाहे नकारात्मक या सकारात्मक ) बहुत कम है क्योंकि समय में पूर्णतया मूल्य में थीटा बढ़ जाती है, इस आधार पर निर्भर करता है कि अंतर्निहित हड़ताल के करीब कैसे है। चित्रा 3 अपने जीवन के अंतिम 11 दिनों में S99.75 मूल्य प्रोफाइल है। चोरों को समाप्ति के पांच दिनों के आसपास केंद्रित कर दिया गया है, उदाहरण के लिए, पांच दिन की जड़ 7.5 दिनों से 2.5 दिनों तक समाप्त हो गई है। चूंकि कीमत प्रोफ़ाइल तेजी से बढ़ रही है, इसलिए जीवाणुओं की ढाल अब तार की लंबाई को बढ़ाती है। तार की ढाल द्वारा परिभाषित किया गया है: ग्रेडियंट (पी 2 पी 1) (एस 2 एस 1) पी 2 बायनरी टी 2 पी 1 बाइनरी पुट वैल्यू में टी 1 यानी 8-दिवस ग्रेडिएंट (62.6554 83.0 9 6) (9 1) 2.5544 Fig.3 की ढलान थैटा 99.75 प्लस अनुमानित थीटा क्रोन्स, जैसा कि टेबल 1 के केंद्रीय स्तंभ की निचली पंक्ति में दर्शाया गया है। 5 दिन की राग और 2 दिन की तार के ग्रेडिएंट की गणना उसी तरीके से की जाती है और इसे तालिका 1 के केंद्रीय स्तंभ में भी प्रस्तुत किया जाता है। तालिका 1 - तार की ढाल से तेता को टाटा के रूप में समय के अंतर में संकुचन (जैसा कि टी 5 और टी 2 द्वारा दर्शाया गया है), ढाल 1.5446 के थीटा को 5 दिनों में समाप्ति पर ले जाता है, यानी जहां टी 0 है। बाइनरी के अंतर को समाप्ति के समय के संबंध में उचित मूल्य दिया जाता है और इसे गणितीय रूप में वर्णित किया जा सकता है: टी 0, डीपी डीटी के रूप में, जिसका मतलब है कि टी के रूप में शून्य गिर जाता है, चित्रा 2 की कीमत प्रोफ़ाइल के स्पर्शरेखा (थीटा) पांच दिन। द्विआधारी पुट ऑप्शन थीटा w. r.t. समय समाप्ति का समय चित्रा 1 में दिखाया गया है कि 5.0 इम्प्लिटेड अस्थिरता द्विपदीय ने प्रोफाइल 4 रखा है, जो उसी दिन की समाप्ति के लिए संबद्ध थीस प्रदान करते हैं। जब भी धन-राशि हमेशा शून्य होती है, तित्तीय समाप्ति की अवधि के बावजूद। जब आउट-द-द-द-द बाइनरी पॉस ऑप्शंस थीटा हमेशा नकारात्मक होता है (जैसा कि आउट-ऑफ-मनी पारंपरिक पॉइंट ऑप्शंस होता है), लेकिन जब इन-द-द-द-द बाइनरी पॉट ऑप्शन थीटा पॉजिटिव होता है (इन-द - पैसे परंपरागत डाल विकल्प) समाप्ति के लिए पर्याप्त दिनों के साथ (चित्रा 4 में 25 दिन) द्विआधारी पुट ऑप्शन थीटा लगभग करीब शून्य पर शून्य है। समय के रूप में चतुर्भुज और गहराई के साथ थीटा की पूर्ण अधिकतम मूल्य बढ़ जाती है, हड़ताल पर धीरे-धीरे बंद हो रहा है। यह उस मामले से समझाया जा सकता है जहां समाप्त होने के लिए केवल 0.5 दिनों का समय है जहां 99.90 की मूल कीमत पर बाइनरी पॉइंट ऑप्शन 70.5 9 41 के बराबर है, ताकि 10070.594129.4059 राशि अगले आधे दिन से बढ़ जाएगी अगर अंतर्निहित 99.90 पर रहता है Fig.4 बाइनरी डाल विकल्प सैद्धांतिक थीटा w. r.t. समाप्ति का समय हालांकि बाइनरी पॉइंट विकल्प की समाप्ति के लिए 99.90 और 1-दिवसीय में 64.9362 मूल्य है और इसलिए 35.0638 की समाप्ति की सराहना की जाएगी, (आधे दिन की तुलना में 5.6579 अधिक समय की समाप्ति के लिए) द्विपदीय पुट ऑप्शन थीटा कम थीटा के रूप में है एक वार्षिक माप है, जरूरी नहीं कि एक व्यावहारिक। द्विआधारी पुट ऑप्शन थीटा w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता आंकड़े 5 amp 6 बाइनरी पॉइंट ऑप्शंस मूल्य प्रोफाइल को संबंधित द्विआधारी पुट ऑप्शन थेटा के साथ निहित वाष्पशीलता की सीमा पर प्रदान करते हैं। हमेशा की तरह निहित अस्थिरता का मूल्य प्रोफाइल पर एक समान प्रभाव पड़ता है लेकिन फ़िग्स के बाइनरी पॉस ऑप्शन थीटा प्रोफाइल के बीच कुछ सूक्ष्म अंतर हैं। 4 amp 6. चित्रा 6 में अधिकतम निरपेक्ष थीटा निहित अस्थिरता के बावजूद 2.43 के आसपास काफी स्थिर है, यद्यपि निहित अस्थिरता यह निर्धारित करती है कि थिटा में चोटी और गर्त की हड़ताल के करीब कैसे है। Fig.5 बाइनरी डाल विकल्प मूल्य प्रोफाइल w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता Fig.6 बाइनरी पास विकल्प सैद्धांतिक थीटा w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता के बावजूद द्विआधारी पुट ऑप्शन थीटा अब परिचित कारण के लिए शून्य के माध्यम से यात्रा करता है कि द-मनी बायनेरिज़ की कीमत 50 रुपये या उसके करीब है। सैद्धांतिक थीटा और प्रैक्टिकल थीटा, ऊपर चित्रा 3 से है (उम्मीद है) नेत्रहीन रूप से स्पष्ट है कि समय के बराबर उपाय पीछे विकल्प मूल्य में कमी प्रदान करता है जो समय के बराबर कूद के लिए विकल्प मान में वृद्धि से कम है, उदा। समय पर 5 दिनों के लिए बाइनरी पॉइंट ऑप्शन का उचित मूल्य 66.6643 है, इसलिए टी 2 के साथ उदाहरण का उपयोग करते हुए, 6-दिन और 4-दिवसीय विकल्प क्रमशः 65.3088 और 64.4685 के लायक हैं। तो 6 वें दिन से 5 वें दिन तक विकल्प लाभ: 6 दिन से दिन 5 (66.664365.3088) 1.3555 की ओर मूल्य प्रशंसा, जबकि 5 वें दिन से चौथे दिन के लिए विकल्प हारता है: 5 से 4 दिन के मूल्य मूल्य (68.468566 .6643) 1.8042 तालिका 2 दिन में विकल्प मान प्रस्तुत करता है 7 से 0 की समाप्ति के साथ दैनिक अंतर और सैद्धांतिक थीटा यह स्पष्ट है कि एक दिन से वास्तविक प्रशंसा सैद्धांतिक थीटा से अधिक है। इस उदाहरण में सैद्धांतिक बाइनरी पॉट ऑप्शन थीटा 365 (ईक (1) से विभाजित ईक (1) के फार्मूले से वार्षिक दर प्रदान करता है) और गुणा करके 100 (ईक (1) 0 के बीच एक द्विआधारी विकल्प मूल्य सीमा मानता है और 1, नहीं 0 और 100)। तालिका 2 - बाइनरी कॉल विकल्प उचित मूल्य वाले दिनों के साथ क्षय और थीटा यह फिर से पूछता है कि बाइनरी कॉल ऑप्शन थीटा में ईक (1) के सूत्र का उपयोग करने की प्रभावकारिता के रूप में विचार किया जा सकता है, जब संभव है कि गणना के रूप में थीटा की गणना करने के लिए सरल नहीं हो टेबल से 2 दिनों की सराहना की पंक्ति से। विशेष रूप से गणितीय रूप से सुरुचिपूर्ण नहीं, लेकिन मार्केट प्रैक्टिशनरों द्वारा सुरुचिपूर्ण गणितीय मॉडल के लिए कई समान रूप से अपरिवर्तनीय समायोजन किए गए हैं जिससे कि उन्हें काम करने के लिए, अस्थिरता तिरछा अधिक स्पष्ट में से एक है। गहरा होने के लिए, सीएपीएम वित्तीय मॉडल हितों के जोखिम-मुक्त दर पर निर्भर है जो कि ब्याज की जोखिम मुक्त दर के रूप में ऐसी कोई बात है। क्या होगा अगर आईएमएफ को मूडिस द्वारा डाउनग्रेड किया गया था, तो पीआईजीएस आंकड़े 7 ए-एफ की पेशकश सैद्धांतिक थीटा और व्यावहारिक थीटा के बीच के अंतर के ग्राफिकल चित्रण थे, एक शब्द Ive ने केवल एक दिन से अगले दिन की कीमत में वास्तविक परिवर्तन का वर्णन करने के लिए कहा। चित्रा 7 ए दिखाती है कि द्विआधारी पुट ऑप्शन की कीमत क्षय (या तो सकारात्मक या नकारात्मक) के रूप में नगण्य है, तो सैद्धांतिक सिद्धांत लगभग व्यावहारिक थीटा को ओवरलैप करता है, विशेषकर जब निहित अस्थिरता कम होती है Fig.7a द्विआधारी पुल विकल्प थीटा, सैद्धांतिक amp प्रैक्टिकल, समाप्ति के लिए 5 दिन w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता सैद्धांतिक थीटा की समाप्ति के लिए 10 और 4 दिनों के साथ धीरे-धीरे वास्तविक विकल्प मूल्य में बदलाव के एक वास्तविक माप के रूप में अधिक गलत हो जाता है, साथ ही थोड़े बाइनरी पॉइंट ऑप्शंस थीटा प्रोफाइल की चोटियों और छतों पर अधिक से अधिक हो सकता है हड़ताल से अंतर्निहित चालें दूर हैं यह चौरसाई है जो व्यावहारिक थीटा की वास्तविक कीमत में परिवर्तन और सैद्धांतिक सिद्धांत द्वारा दर्शाए गए मूल्य के मूल्य में परिवर्तन की तुलना करते हुए उम्मीद की जा सकती है, जो कि एक वार्षिक दर है और इसके प्रभाव में एक औजारिंग तंत्र में बनाया गया है। आंकड़े 7 ए-सी के बाएं हाथ के तराजू धीरे-धीरे मूल्य में बढ़ रहे हैं क्योंकि समय के साथ थीटा बढ़ जाती है। Fig.7b द्विआधारी पास विकल्प थीटा, सैद्धांतिक amp प्रैक्टिकल, समाप्ति के लिए 2.5-दिन w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता Fig.7c द्विआधारी पुल विकल्प थीटा, सैद्धांतिक amp व्यावहारिक, समाप्ति के लिए 1-दिन w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता जब एक दिन समाप्ति की अवधि (चित्रा 7 डी) है, सैद्धांतिक थीटा द्वारा उत्पन्न समय क्षय के अवमूल्यन इसकी सबसे स्पष्ट है क्योंकि इस समय व्यावहारिक थीटा वास्तव में बाइनरी पुट विकल्प प्रीमियम है जब बाहर के - मनी और 100 कम द्विआधारी पुट विकल्प प्रीमियम जब इन-द-पैनी। Fig.7d बाइनरी पास विकल्प थीटा, सैद्धांतिक amp व्यावहारिक, समाप्ति के लिए 0.5-दिन w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता अंत में आंकड़े 7e amp 7f पूर्ण सैद्धांतिक सिद्धांत को आक्रामक रूप से बढ़ते हुए दिखाते हैं, जबकि पूर्ण व्यावहारिक सिद्धांत अब गिरते हैं, बाद के विकल्प के कम प्रीमियम के कारण। Fig.7e बाइनरी पास विकल्प थीटा, सैद्धांतिक amp व्यावहारिक, समाप्ति के लिए 0.2-दिन w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता Fig.7f बाइनरी पास विकल्प थीटा, सैद्धांतिक amp प्रैक्टिकल, समाप्ति के लिए 0.1-दिन w. r.t. अंतर्निहित अस्थिरता आंकड़े 7e amp 7f के तराजू को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से अंजीर 7 एफ में, जहां सैद्धांतिक सिद्धांत अब 100 से ऊपर बढ़ता है, जो कि एक दिलचस्प अवधारणा है क्योंकि बाइनरी पॉइंट विकल्प की अधिकतम सीमा 100 अंक तक सीमित है: 1 ) जबकि परंपरागत पुट ऑप्शन थेट्स हमेशा नकारात्मक होते हैं क्योंकि टाइम वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, बाइनरी पॉइंट ऑप्शंस के साथ टाइम वैल्यू सकारात्मक या नकारात्मक निर्भर हो सकता है, चाहे वे इन-आउट-ऑफ-द-पैनी हैं या नहीं। 2) जबकि परंपरागत पॉट ऑप्शंस थीटा हमेशा अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होता है जब इन-द-पैरी, बाइनरी पॉट ऑप्शन थीता, जब पैसा हमेशा शून्य होता है। 3) आउट-द-द-बाय-बाइनरी पॉइंट ऑप्शन में नकारात्मक या शून्य थीटा है, इन-द-मनी बाइनरी पॉइंट ऑप्शंस में शून्य या पॉजिटिव थीटा है। 4) थीटा की गणना करने के लिए ईटीए (1) का उपयोग करना 100 से अधिक थीटा उत्पन्न कर सकता है। (I) उपर्युक्त समीकरण द्वारा उत्पन्न थीटा एक वार्षिक संख्या है, इस प्रकार एक दैनिक थीटा को एक सन्निकटन के रूप में होना चाहिए ताकि थिटा को विभाजित किया जाना चाहिए 365 तक। (ii) यह सूत्र बाइनरी पॉइंट ऑप्शंस कीमतों पर आधारित है, जो कि 0 और 1 के बीच की सीमाओं के आधार पर है। क्या बाइनरी पॉइंट ऑप्शंस कीमतों के लिए थीटा की आवश्यकता होती है, जो कि 0 से 100 के बीच होती है, तो थीटा को 100 से गुणा किया जाना चाहिए। अगर थीटा पूरी तरह से ईक (1) के परिणामों के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है तो यह 365 से विभाजित अगर दैनिक समय क्षय स्थापित करने के लिए एक उपयोगी उपकरण है, तो समाप्ति के लिए पर्याप्त समय है। लेकिन समय समाप्ति के समय समय के साथ द्विआधारी विकल्प मूल्य परिवर्तन की भविष्यवाणी के लिए एक उपकरण के रूप में इस सैद्धांतिक थीटा को तेजी से गलत हो जाता है। डेल्टा को अंतराल पर व्यापार करके दूर किया जा सकता है जब तक कि यह एक व्यापारिक इकाई (भविष्य) हेजिंग थीता केवल अन्य विकल्पों के व्यापार के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। डेल्टा के रूप में, समाप्ति की समाप्ति के तौर पर, थिटे बहुत अधिक संख्या में पहुंच सकती है इसलिए एक को हमेशा इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए: यूनिक्स में बेवकूफ़ विश्लेषण संख्या (कभी भी) होती रहें। द्विपदीय विकल्प ग्रीक विकल्पों की उचित कीमत सैद्धांतिक रूप से गणितीय समीकरण का उपयोग करके गणना की जा सकती है, जिसे आमतौर पर ब्लैक-स्कोल्स मॉडल (बीएसएम) के रूप में जाना जाता है बीएसएम में वेरिएबल ग्रीक वर्णों के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इस प्रकार, चर को विकल्प ग्रीक के रूप में कहा जाता है विकल्प ग्रीक के मूल्य में परिवर्तन की निगरानी करके, एक व्यापारी एक विकल्प अनुबंध के मूल्य में परिवर्तन की गणना कर सकता है सामूहिक रूप से, पांच विकल्प ग्रीक हैं, जो कि चार अलग-अलग कारकों के संबंध में एक विकल्प अनुबंध की कीमत संवेदनशीलता को मापता है: अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में परिवर्तन ब्याज दर अस्थिरता समय क्षय पांच विकल्प ग्रीक, जो एक बाइनरी विकल्प व्यापारी अनिवार्य रूप से परिचित, इस प्रकार हैं: डेल्टा, जिसे विकल्प ग्रीक के बीच सबसे महत्वपूर्ण चर कहा जाता है, एक अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों की एक विकल्प संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में, डेल्टा या हेज अनुपात एक अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में 1 परिवर्तन के विकल्प के मूल्य में परिवर्तन की मात्रा को दर्शाता है। ग्रीक प्रतीक का प्रतिनिधित्व करते हुए, डेल्टा में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों मान हो सकते हैं डेल्टा मूल्य स्थिर नहीं रहता है और अन्य वैरिएबल के फ़ंक्शन के रूप में परिवर्तन होता है। अगर किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत बढ़ती है, तो कॉल विकल्प की कीमत भी बढ़ेगी (अन्य चर में नगण्य परिवर्तन संभालने)। उदाहरण के लिए, यदि स्टॉक की कीमत 10 है और डेल्टा वैल्यू 0.7 है, तो अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में हर डॉलर में बढ़ोतरी के लिए, कॉल की कीमत 0.70 तक बढ़ जाएगी। इसके विपरीत, परिसंपत्ति की कीमत में हर डॉलर की कमी के लिए, कॉल की कीमत 0.70 से नीचे जाएगी। दूसरी तरफ, ऊपर बताए गए समान उदाहरण पर विचार करते हुए, अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में डॉलर की वृद्धि के परिणामस्वरूप एक पुट विकल्प की कीमत में 0.70 की कमी आएगी और इसके विपरीत। अब, आइए हम द्विआधारी विकल्प पर विचार करें, जो कि वेनिला विकल्पों में से एक गणितीय व्युत्पन्न है। तार्किक रूप से, एक व्यापार की शुरुआत में, एक द्विआधारी कॉल या अंतर्निहित कीमत के निकट रख दिया जाने वाला सबसे अधिक डेल्टा होगा एक द्विआधारी विकल्प का डेल्टा मूल्य समाप्ति से पहले एक क्षण तक पहुंच सकता है जिससे व्यापार से लाभ प्राप्त होता है। द्विआधारी कॉल के लिए डेल्टा मूल्य हमेशा सकारात्मक होता है, जबकि बाइनरी के लिए डेल्टा मान हमेशा नकारात्मक होता है। इससे पहले इस लेख में, हमने उल्लेख किया है कि डेल्टा एक गतिशील संख्या है, जो एक स्टॉक की कीमत में परिवर्तन के साथ-साथ परिवर्तनों से गुज़रता है। जिस दर पर डेल्टा का मूल्य स्टॉक के मूल्य में 1 परिवर्तन के लिए बदल जाएगा उसे गामा कहा जाता है इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हाई गामा के साथ विकल्प अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य में तेजी से प्रतिक्रिया देगा। हमें इस बात पर विचार करें कि कॉल विकल्प में 0.40 की डेल्टा है। इसलिए, जब अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत 1 से बढ़ती है, तो कॉल की कीमत 0.40 तक बढ़ जाएगी। हालांकि, विकल्प की कीमत 0.40 तक बढ़ जाती है, डेल्टा वैल्यू अब 0.40 नहीं रहती है। इसका कारण यह है कि कॉल विकल्प पैसे में थोड़ा गहरा होगा। इस प्रकार, डेल्टा 1.0 के करीब पहुंच जाएगा। मान लें कि डेल्टा अब 0.60 है। डेल्टा वैल्यू में परिवर्तन, जो 0.20 (0.6082110.40) है, अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में 1 परिवर्तन के लिए दिया विकल्प अनुबंध के लिए गामा का मान है डेल्टा 1.0 से अधिक नहीं हो सकता है जैसा कि पहले बताया गया है इस प्रकार, गामा कमी (नकारात्मक बारी) के रूप में विकल्प पैसे में गहरा जाता है। गामा, ग्रीक वर्णमाला द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, डेल्टा के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जब एक बाइनरी कॉलपुट विकल्प लक्ष्य मूल्य के निकट होता है। गामा तेजी से बढ़ जाता है जब एक द्विआधारी विकल्प लक्ष्य के पास या पार करता है संक्षेप में, गामा डेल्टा के भविष्य के मूल्य के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार, हेजिंग के लिए यह एक उपयोगी उपकरण है। थिटा, आमतौर पर समय के क्षय के रूप में संदर्भित होता है, तकनीकी विश्लेषक द्वारा निश्चित रूप से सबसे अक्सर चर्चा की जाने वाली शब्दावली होगी थीटा, ग्रीक अक्षर से प्रतिनिधित्व करता है, उस राशि को संदर्भित करता है जिसके द्वारा कॉल की कीमत या विकल्प का विकल्प एक विकल्प अनुबंध के समापन काल में एक दिन के परिवर्तन के अनुरूप होता है। प्रत्येक मिनट की दूरी के रूप में कॉल या मूल्य का मूल्य घटता है। इसका मतलब यह है कि भले ही संपत्ति का अंतर्निहित मूल्य बदल नहीं सकता है, फिर भी, कॉल या पुट विकल्प समाप्ति के समय अपने पूरे मूल्य को खो देंगे। वेनेला विकल्पों का व्यापार करते समय विचार करने के लिए थिटा कारक होना चाहिए। द्विआधारी विकल्पों के मामले में, जब तक मूल्य कॉल मूल्य से ऊपर या डाल मूल्य के नीचे रहता है, व्यापार का नतीजा नतीजा होगा यह मामला होने के कारण, एक द्विआधारी कॉलपोट व्यापार का मूल्य सैद्धांतिक रूप से समापन समय के दृष्टिकोण से बढ़ जाता है। दूसरी ओर पारंपरिक कॉलपुट विकल्प, अपने समय मूल्य और व्यापार को अपने आंतरिक मूल्य पर खो देंगे। कुछ बाइनरी दलाल हैं जो व्यापारियों को समाप्ति से पहले बाहर निकलने की इजाजत देते हैं। ऐसे मामलों में, पेआउट प्रतिशत (जब व्यापार में धन होता है) आम तौर पर बढ़ जाएगा क्योंकि समाप्ति समाप्त हो जाएगी। इस तरह की लाभप्रदता सुविधा उपर्युक्त चर्चा के अनुरूप है यह एक अच्छी तरह से ज्ञात तथ्य है कि वित्तीय बाजारों में लेनदेन करने वाली दो संपत्तियों की अस्थिरता समान होती है। इसके अतिरिक्त, किसी भी संपत्ति की अंतर्निहित अस्थिरता निरंतर नहीं रहती है किसी सुरक्षा की अंतर्निहित अस्थिरता में कोई बदलाव कॉल या मूल्य के विकल्प में परिवर्तन, छोटा या बड़ा होगा। इस प्रकार, वेगा कॉल की कीमत में देखा जाने वाला परिवर्तन की मात्रा को संदर्भित करता है या अंतर्निहित परिसंपत्ति के अंतर्निहित अस्थिरता में एक बिंदु के परिवर्तन के लिए विकल्प डालता है। आम तौर पर, विकल्पों के मूल्य में वृद्धि के रूप में निहित अस्थिरता के परिणाम में वृद्धि। इसका कारण यह है कि उच्च अस्थिरता एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के संभावित मूल्य आंदोलन की सीमा में वृद्धि की मांग करती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक वर्ष की समाप्ति की अवधि के साथ कॉल या पुट ऑप्शन 0.20 तक का वेगा मूल्य भी हो सकता है। अस्थिरता एक द्विआधारी विकल्प व्यापारी के लिए एक दुश्मन है जिसका अर्थ है कि यह समाप्ति के समय में एक लाभदायक व्यापार (में-धन) को हानि (आउट-ऑफ-मनी) में बदल सकता है। इस प्रकार, हम तर्क दे सकते हैं कि उच्च वेगा एक द्विआधारी विकल्प व्यापारी के लिए बेहतर नहीं है। ब्याज दरों का कॉल की कीमत पर प्रभाव पड़ता है और विकल्प डालते हैं कॉल की कीमत में परिवर्तन और ब्याज दर में एक बिंदु के बदलाव के लिए विकल्प डालते हैं, चर Rho द्वारा दर्शाया जाता है छोटी अवधि के वेनिला विकल्प खिलाड़ियों को Rho के मूल्य से प्रभावित नहीं होगा इस प्रकार, विश्लेषकों शायद ही कभी इसके बारे में बात करते हैं। केवल उन व्यापारियों, जो दीर्घकालिक विकल्प जैसे कि LEAPS का व्यापार करते हैं, Rho या कैरी की लागत से प्रभावित होते हैं। स्वाभाविक रूप से, यह समझा जा सकता है कि रो, ग्रीक वर्णमाला द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया द्विआधारी विकल्प व्यापारी के लिए तुच्छ है क्योंकि ज्यादातर द्विआधारी विकल्प ट्रेडों में अपेक्षाकृत अल्पकालिक समाप्ति है और व्यापार में प्रवेश करने के बाद किसी भी कीमत पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। डेल्टा, गामा और थीटा के प्रबंधन से कुशलता से मूल्यवान, एक व्यापारी न केवल ट्रेडों का चयन कर सकता है बल्कि अनुपात को इनाम करने के लिए वांछित जोखिम भी हासिल कर सकता है। इसके अतिरिक्त, विकल्पों का ज्ञान ग्रीक एक व्यापारी को लंबे समय तक उच्च लाभकारी अंतर-बाजार की रणनीति बनाने में सक्षम बनाते हैं। शिक्षा के बारे में अधिक लेख पढ़ें आरएपीआरएओ सीखना बाइनरी विकल्प थीटा फॉर्मूला सीखना बाइनरी विकल्प थीटा फॉर्मूला नहीं-टच सीखना कोई फैक्स चार्ल्सटन नहीं है, इसके बहुत से इस्लामिक अकाउंट है। क्रम में सबसे बड़े निजी तौर पर आयोजित विकल्प 27 जनवरी, 2015 मेनू में कंप्यूटर स्क्रीन गामा रुझान क्योंकि भविष्य में एक स्पर्श द्विआधारी मूल्य है डाटा एंट्री थिटा फार्मूला पाया जा सकता है। सूत्रों की तरह हमारे लोअरकम को हिट करता है गामा फार्मूला निम्न फार्मूला खाते हैं: जैसे कि इस तरह के बदलाव। ग्राहकों में रणनीति बाइनरी बूम समीकरण को नियंत्रित करती है इस विशेष प्रकार के घंटे को बचाया एन्कोडेड बाइनरी अब और रणनीति के दौरान व्यापार उत्साहित थे। कुछ घटना सीखने के इस विशेष प्रकार के आवेदन सीखते हैं। बस एक और कोर्स 22 जनवरी, 2015 विनियमित बाइनरी ईमानदारी कानूनी नहीं है स्यूफा गैर वर्गीकृत बाइनरी विकल्प: बार्ड थेटा, आदि नो-टच। एक स्पर्श द्विआधारी प्रैक्टिस हॉल में पाये जाने में पेड़ सीखें। मेनू विकल्प बुलेट उपयोगकर्ता की समीक्षा समीक्षा थैटा विकल्प के लिए व्यापार रणनीतियों अच्छे हैं I स्पॉट मनी आपके कॉल थीटा को दिया गया विकल्प अच्छा या द्विआधारी विकल्प जीतने फार्मूला दिन पहले मुनाफे आदानों। एक स्पर्श द्विआधारी सर्वर को दोहराएं, जो महत्वपूर्ण नहीं है भाग: मैं ईमानदारी से कानूनी नैतिक नहीं है ब्रेकएवन ग्राफ द्विआधारी ट्यूटर्स यूट्यूब वरिष्ठ नागरिकों सेवानिवृत्त नौकरियों का काम 2010. चिप सीखते हैं कि कैसे खाते को कैसे करें क्योंकि ब्रोकर बनाने के लिए फार्मूला ब्लॉग प्रविष्टि थीटा सूत्र जुल इंग्लैंड के बाद से इसके बहुत छोटे पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। डेल्टा से एक सूचक को विदेशी मुद्रा में परिभाषित किया गया। दलाल। कुछ घटनाएं यहां रहना सीखें अखबारों को साल में दिया गया कहां से कहां से निम्नलिखित सूत्र: जैसे कि परिवर्तन इंडेक्स वायदा कमोडिटी वायदा स्पॉट पैसा रेविस्टा रस शॉपिंग टाइम शॉपिंग 038 सर्विस गाइड -.- खरीदारी का समय